
import pandas as pd
x=pd.read_excel('TRD_Cale.xlsx')
#根据日期正序
x.sort_values(by="Clddt",ascending=True,inplace=True)
#list1放的是每周的第一天
#list2放的是每周的最后一天
list1=['2017-01-03']
list2=[]
for t in range(1,len(x)-1):
    p=x.iloc[t-1,[2]][0]#前一天的Daywk
    q=x.iloc[t,[2]][0]#当天的Daywk
    #从第 2 个交易日开始至倒数第 2 个交易日，如果其星期值大于下一个交易日的星期值，则将其交易日添加到 list2 中，下一个交易日添加到 list1 中
    if q<p:
        list1.append(x.iloc[t,[1]][0])
        #将最后的交易日添加到 list2 中
        list2.append(x.iloc[t-1,[1]][0])
list2.append('2017-12-29')

data=pd.read_excel('IDX_Idxtrd.xlsx')

import numpy as np
r=np.zeros(len(list1))
#通过循环的方式，依次取最大交易日和最小交易日对应的收盘指数
for i in range(len(list1)):
    #公式计算获得周收益率指标数据
    p1=data.loc[data['Idxtrd01'].values==list1[i],'Idxtrd05'].values
    p2=data.loc[data['Idxtrd01'].values==list2[i],'Idxtrd05'].values
    r[i]=(p2-p1)/p1
  
